第二十章 金融風險與金融監(jiān)管

1、金融風險，是指投資者和金融機構(gòu)在貨幣資金的借貸和經(jīng)營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預期收益和實際收益發(fā)生偏差，從而發(fā)生損失的可能性?；咎卣鳎翰淮_定性、、相關(guān)性、高杠桿性、傳染性。四中種類：1市場風險2信用風險3流動性風險 4操作風險。

3、金融危機是指一個國家或幾個國家與地區(qū)的全部或大部分金融指標(如短期利率、金融資產(chǎn)、房地產(chǎn)、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機構(gòu)倒閉數(shù))的急劇、短暫和超周期的惡化。

4、金融危機的類型：1債務(wù)危機(支付能力危機)、2貨幣危機(固定匯率)、3流動性危機(國內(nèi)危機：央行可以發(fā)揮最后貸款人的作用，避免擠兌;國際危機：央行除了自由的外匯儲備外，沒有別的取代來組織外匯擠兌)、綜合性金融危機(外部綜合行和內(nèi)部綜合性)

5、次貸危機分三個階段：債務(wù)危機階段、流動性危機、信用危機

6、金融監(jiān)管體制分類：1以中央銀行為重心的監(jiān)管體制：美國典型代表2獨立于中央銀行的綜合監(jiān)管體制：德國典型代表 3綜合監(jiān)管體制：英國典型代表，混業(yè)經(jīng)營趨勢下，實行綜合監(jiān)管體制的國家越來越多。4分業(yè)監(jiān)管體制

7、自20世紀80年代以來，我國的金融監(jiān)管體制逐漸由單一全能制轉(zhuǎn)向獨立于中央銀行的分業(yè)監(jiān)管體制

8、在巴塞爾協(xié)議中，影響最大的是統(tǒng)一資本監(jiān)管的1988年巴塞爾報告、2003年新巴塞爾資本協(xié)議和2010年巴塞爾協(xié)議Ⅲ

9、1998年巴塞爾報告，1資本組成----銀行資本分為核心資本50%又稱一級資本，包括實收股本(普通股)和公開儲備。2風險資產(chǎn)權(quán)重: 0%、10%、20%、50%、100%.3資本標準: 即資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4% 4過渡期安排1987—1992年底為過渡期.

10、2003新巴塞爾資本協(xié)議，1最低資本要求2監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查3市場約束，被稱之為巴塞爾協(xié)議的“三大支柱”

11、2010年巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ:1強化資本充足了監(jiān)管標準---普通股最低4.5%,一級資本充足率最低6%,總資本充足率8% 2引入杠桿率監(jiān)管標準 3建立流動性風險量化監(jiān)管標準 4確定新監(jiān)管標準的實施過渡期